Analyses des dérivés cryptographiques : faible volatilité sur les marchés malgré les expirations d’options majeures
Le rapport d’analyse des dérivés cryptographiques, récemment publié par Bybit, la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, en partenariat avec Block Scholes, met en lumière une faible volatilité du marché malgré d’importantes expirations d’options le vendredi. Alors que la volatilité réalisée du BTC et de l’ETH a augmenté, les options à court terme n’ont pas encore ajusté à ce changement. Cela indique que, bien que les prix au comptant fluctuent, le marché des options ne réagit pas pleinement à ces changements, même si les volumes de BTC et d’ETH présentent des modèles légèrement différents.
Principales conclusions
Les expirations des options BTC : Au cours du mois dernier, la volatilité réalisée du BTC a été plus élevée que la volatilité implicite à trois reprises, atteignant à chaque fois un équilibre relativement calme. L’intérêt ouvert pour les options BTC reste élevé, ce qui peut contribuer à une volatilité accrue potentielle à l’approche de la fin de l’année. Environ 360 millions de dollars d’options BTC (puts et calls) sont sur le point d’expirer, ce qui peut influencer le mouvement des prix.
Options ETH : Appels en domination Malgré une inversion en milieu de semaine, la structure des termes de volatilité de l’ETH s’est aplatie, maintenant des niveaux similaires à ceux observés au cours du dernier mois. Dans la dernière semaine de 2024, les appels ont dominé les puts en intérêt ouvert dans les options ETH, bien que les mouvements du marché et les activités de trading penchent davantage du côté des puts.
Pour avoir un aperçu complet, téléchargez le rapport complet ici : Rapport d’analyse des dérivés cryptographiques Bybit X Block Scholes (24 décembre 2024)
Source : www.prnewswire.com