Importance des patterns de chandeliers en trading
Les modèles de chandeliers suscitent souvent du scepticisme dans les cercles quantitatifs, mais réévaluons leur valeur dans un contexte de trading systématique. Pour ceux d’entre nous qui se concentrent sur l’arbitrage statistique et l’apprentissage automatique, ces modèles peuvent sembler triviaux. Cependant, les marchés sont influencés à la fois par les données et le comportement, et ignorer les signaux sur lesquels les principaux participants échangent activement peut signifier passer à côté de potentielles opportunités. Le secret est d’adopter une approche scientifique – traiter les motifs comme des signaux de probabilité plutôt que des prédictions garanties, et les tester toujours rigoureusement avec des données. Adoptons une approche disciplinée et rigoureuse de ces motifs – exempte de tout biais, qu’il s’agisse de foi aveugle ou de rejet total.
Qu’est-ce que les patterns de chandeliers révèlent sur les marchés ?
Insights sur la microstructure du marché : Les formations de chandeliers telles que les Trois Corbeaux Noirs ou les motifs d’Englobement peuvent refléter le flux d’ordres institutionnels et des déséquilibres offre-demande à court terme. Lorsqu’ils sont combinés avec une analyse du volume et des données du carnet d’ordres, ces motifs peuvent parfois fournir des informations exploitables sur les pressions de prix potentielles.
Persistance comportementale : Malgré la prolifération du trading algorithmique, les marchés continuent de manifester des biais comportementaux. Des motifs comme l’Étoile du Matin ou l’Étoile du Soir coïncident souvent avec des changements de sentiment qui peuvent persister sur plusieurs sessions de trading.
Application de la gestion des risques : Les formations techniques peuvent servir de déclencheurs efficaces pour la taille des positions et la gestion des risques, en particulier lorsqu’elles sont alignées avec des catalyseurs fondamentaux ou des facteurs quantitatifs.
Analyse des motifs de chandeliers avec QuantJourney
Notre détection des motifs de chandeliers commence par des mesures précises des composantes des chandeliers :
- calculate_body_length : Calcule la différence absolue entre les prix d’ouverture et de clôture, représentant la longueur du corps du chandelier.
- calculate_upper_shadow : Calcule la distance entre le prix le plus élevé et le plus élevé des prix d’ouverture ou de clôture, représentant l’ombre supérieure du chandelier.
- calculate_lower_shadow : Mesure la distance entre le plus bas des prix d’ouverture ou de clôture et le prix le plus bas, représentant l’ombre inférieure du chandelier.
- calculate_trend : Évalue la tendance des prix en calculant la déviation du prix de clôture par rapport à sa moyenne mobile sur une fenêtre spécifiée, normalisée par la moyenne mobile.
L’intégralité du code de détection des motifs de chandeliers est disponible exclusivement pour les abonnés annuels de QuantJourney. Cela analyse les motifs de chandeliers sur différentes fenêtres temporelles pour différentes actions afin de fournir des informations détaillées, y compris leur fréquence, les niveaux de confiance et leur distribution par périodes.
Exemples de détection de motifs de chandeliers
Voici un aperçu de chaque motif identifié par notre framework QuantJourney :
Modèle Doji (Indécision/Inversion)
Modèle Hammer (Inversion potentielle)
Modèle Trois Soldats Blancs (Bullish fort)
Modèle Trois Corbeaux Noirs
Modèle Étoile du Matin
Modèle Étoile du Soir
Le score de confiance combine trois facteurs pondérés, chacun contribuant à la fiabilité de la détection d’un motif :
- Facteur de volume (30% de poids)
- Facteur de volatilité (30% de poids)
- Facteur de tendance (40% de poids)
Ce score varie de 0 à 1, où des valeurs plus élevées indiquent des signaux plus fiables. Seuls les motifs avec des scores de confiance supérieurs au seuil défini sont considérés comme valides.
Nous maintenons une saine scepticisme à l’égard de l’analyse technique pure, mais nous avons trouvé de la valeur dans une intégration sélective au sein de notre cadre systématique. Les méthodes quantitatives modernes n’ont pas rendu l’analyse technique obsolète ; elles nous ont plutôt donné de meilleurs outils pour tester et utiliser les modèles de trading traditionnels. Tout en ne recommandant pas le trading basé uniquement sur les motifs techniques, ces derniers peuvent ajouter de la valeur lorsqu’ils sont combinés à d’autres stratégies quantitatives.
Source : substack.com